Gebruikers Knowledge Base

Gebruikers Knowledge Base 14 Oktober 2011 EOD Gap-Trading Portefeulje stelsel Bygevoeg 29 Februarie 2012, addisionele punte om te oorweeg: 1) Hierdie stelsel hang op om akkurate vul by die Open prys. Om so 'n vul verkry vereis 'n kwaliteit minimum-vertraging data voed en gevorderde programmeringsvaardighede uit te voer handel-outomatisasie. 2) By die opstel van die inskrywing prys effens laer as die Open prys (probeer om prestasie te verbeter) die stelsel versuim klaaglik. Selfs die verbetering van die prys deur net een sent doodslaan die stelsel. Dit dui daarop dat die meeste van die wins kom van dae waarop die Ope prys gelykstaande aan die daaglikse Lae was, dit wil sê die prys beweeg uit die oop en nooit laat val daaronder. Dit, natuurlik, is voor die hand liggend. Om dit te bevestig ek bygevoeg hierdie toets toestand (dit lyk voor) te dae sluit waarop Oop == Lae: Koop = koop en nie o == L; Dit vernietig die stelsel en bewys dat die meeste van die wins kom van dae waar O == L. Om dit verder te bevestig ek bygevoeg die teenoorgestelde toestand: Koop = koop en O == L; Dit gee byna oneindige wins en bewys dat die meeste wins vandaan dae waarop die prys beweeg dadelik uit die oop en nooit terugkeer daaronder. Probeer om die inskrywing prys te verbeter is 'n fout; 'n mens moet ingaan op 'n Stop stel 1-2 CT bo die Open prys, sal hierdie dae te skakel wanneer die prys daal en nooit draai terug. Dit verhoog die werkverrigting aansienlik. 3) Hierdie stelsel ambagte knie-stoot handelaar-antwoorde / patrone. Sulke patrone word gewoonlik verdrink deur groot handel volume vandaar hierdie stelsel werk baie beter as jy filmpjes kies met volumes tussen 500,000 en 5.000.000 aandele / dag. Dit verbeter ook prestasie aansienlik. Die toevoeging van die bogenoemde twee funksies lei tot 'n aandele kurwe baie beter as wat hieronder getoon. Jammer, ek het nie tyd om te dokumenteer die bogenoemde in meer besonderhede. Sterkte! Die oorspronklike boodskap: Hierdie pos skets 'n baie eenvoudige Lang-net handel idee dat Buys op 'n gegewe persentasie hieronder yesterdays Lae, en uitgange op die volgende dae Open. Terwyl soms kan dit moeilik wees om die presiese Oop prys te kry, die hoë winsgewendheid van hierdie stelsel maak dit 'n goeie kandidaat vir verdere eksperimentering. Die stelsel werk goed met Dophoulyste soos die N100, SP500, SP1500, Russel 1000, ens Performance op die Russel 1000, met 'n maksimum. oop posisies stel om 1, vir die tydperk 2003/12/10 tot 2011/12/10, lyk soos volg: Sommige van die ander Dophoulyste gee minder blootstelling (winste), maar dit kom met 'n laer DDS. Kommissies is ingestel op $ 0,005 per aandeel. Geen marge gebruik. Geen eksplisiete posisie word gebruik; filmpjes verhandel op grond van hul alfabetiese soort in die verification. Dit mag dalk vreemd lyk, maar is betekenisvol: omkeer hierdie soort die stelsel misluk. Dit kan beteken dat, as gevolg van real-time skandering probleme, wat aan die bokant van hierdie soort simbole kan anders verhandel as dié wat aan die onderkant. Gee aandag aan likiditeit (wat jy dalk wil om meer as een posisie handel) en glip (Toegang is eerder risiko-vrye, maar uitgange kan problematies wees). DDS is beduidende maar kan geneutraliseer met 'n beter real-time verhandel inskrywings en uitgange. Wanneer outomaties handel kan dit moontlik wees om OCA DAG-LMT inskrywing bestellings vir alle seine en net wag en sien wat vul. Sedert uitgange is moeiliker as inskrywings wat jy kan wens om ander afrit strategieë te verken. Parameter verstek waardes is net opgetel uit 'n hoed. Byna seker jy kan Optimaliseer of aan te pas hulle dinamies vir individuele filmpjes. Ek kortliks getoets hierdie stelsel in Walk-forward af en die resultate was winsgewend vir alle jare getoets. Behalwe vir die aantal aandele verhandel parameters verskyn nie baie krities. Oor-optimalisering nie die geval blyk 'n probleem in hierdie geval. Die kode hieronder is baie eenvoudig en vereis min verduidelikings. Dit is egter belangrik om te verstaan ​​dat hierdie stelsel het 'n klein voorsprong deur die handel in die Ope, en deur die berekening van die TrendMA met behulp van dieselfde Oop prys. Sommige sal dalk hierdie interpreteer as toekomstige lek, maar as jy die stelsel handel in real-time, dit is nie. Baie mense besef nie dat as jy handel dryf op die oop jy kan ook hierdie prys in jou berekeninge so lank as wat jy dit uit te voer in real-time dit is waar AmiBroker en tegnologie jou 'n voorsprong kan gee. As jy Ref () terug die TrendMA deur een bar die stelsel is steeds baie winsgewend egter DDS verhoog vir 'n paar Dophoulyste. As jy vaste beleggings gebruik die verskil is onbeduidend. Die handel prosedure sou wees om die skandering te begin voordat die mark open en verwyder filmpjes wat so gering is dat dit is onwaarskynlik dat die OpenThresh ontmoet geprys. So jy kan scan begin 1000 simbole, maar baie vinnig die getal geskandeer sal daal tot net 'n dosyn of so filmpjes. As jy 09:30 benadering sal jou real-time skandering baie vinnig wees en jou in staat om jou LMT einde baie naby aan die Open jy kan selfs in staat wees om te verbeter op die Open prys plaas sal wees. Selfs al is 'n paar mense het gekyk na die onderstaande kode en niks gekry nie verkeerd, die winste lyk nogal hoog vir so 'n eenvoudige stelsel. Meld asseblief foute wat jy kan sien. Geliasseer deur Herman by 19:03 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op EOD Gap-Trading Portefeulje stelsel (19 stemme, gemiddelde: 4.05 uit 5) September 1, 2011 'N langtermyn-net EOD Gap handel idee Hierdie idee is gepos (# 161332) op die hoof AmiBroker lys op 3 Julie 2011. Daar was talle uitstekende kommentaar op die lys en as jy belangstel in die werk op hierdie stelsel is julle tog moet hulle almal gelees voor die aanvang van. Nadat dit gepos het ek 'n aantal poste op die web oor hierdie handel idee, sommige beweer dat 'n soortgelyke stelsel met 'n goeie sukses te handel. Ek verwys na die stelsel 'n 8220; Gap Trading8221; stelsel, maar dit kan 'n bietjie van 'n verkeerde benaming, 8220 wees; Mean reversion8221; dalk 'n beter klassifikasie wees. Googlen want dit sal jy baie meer treffers soortgelyke stelsels te kry. Hier is 'n paar skakels: Dit lyk na 'n redelik wyd bespreek handel idee en ek stel voor dat jy sal 'n paar Googlen doen op jou eie na die nuutste leer. As 'n Amibroker gebruiker het jy 'n beter gereedskap as die meeste handelaars en jy het 'n beter kans as die meeste om te kom met 'n variasie wat werk. quicky8221; miskien met 'n bietjie minder wins, en met 'n beduidende bedrag van bykomende kode dit gewoond n 8220 wees; projek :-) Sommige mense het opgemerk dat hierdie stelsel nie sal werk in die werklike handel, terwyl dit ook mag wees reg ander sê skemas soos hierdie werk. Ek didnt klaar is met die stelsel en kan nie eis om te weet of dit verhandelbaar of nie. Die stelsel Buys op 'n sekere persentasie hieronder yesterdays Lae, op 'n LMT orde, en uitgange in dieselfde dag aan die einde. Geliasseer deur Herman by 18:53 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op 'n lang-net EOD Gap handel idee (5 stemme, gemiddelde: 4.80 uit 5)